《基金》機器人理財新趨勢 阿爾發投顧攜手臺大推ETF組合

臺大財金系張森林教授表示，阿爾發臺大產學投資組合是依據臺大管理學院證券期貨暨財務工程研究中心編制的臺灣退休金指數所規畫的投資組合，其目的是爲了滿足臺灣投資人長期投資的需求，阿爾發臺大產學投資組合考量以下幾點：1.專爲臺灣人客制，提高臺灣股票市場比例；2.使用ETF建構資產分散性高的投資組合；3.選擇費用率低的ETF，爲投資人省下可觀的投資成本；4.部分比例配置在房地產ETF，享有不動產投資的收益；5.加入匯率避險型ETF，避免多種匯率波動造成投資組合報酬率的影響。

機器人的理財績效究竟如何？若以臺中銀TAROBO機器人量化中國基金來看，今年滬深300指數今年2月自高點回落，其他同類型的基金多數都跟着走跌，而臺中銀TAROBO機器人量化中國基金在完全避險的情況下，則是逆勢大漲了21.9%。這項結果顯示市場中立的策略運用得宜，加上TAROBO機器人的選股能力，才能在市場中立完全避險的情況下，仍能夠賺到超額報酬(Alpha)，兼顧報酬和風險。

臺中銀TAROBO機器人量化中國基金可以有高報酬、低波動的表現，最重要的差異就在於避險策略佈局，再加上AI量化模型選股的能力。從基金成立至2020年6月以前，臺中銀TAROBO機器人量化中國基金淨風險部位幾乎都在95%以上。

此次，阿爾發臺大產學投資組合針對投資人的風險偏好客製化，設計積極型、成長型、穩健型以及保守型共四種投資組合。讓每位投資人都能找到自己適合的投資組合，一站式的完成財務規畫、風險評估、資產配置、全球ETF投資組合與投資管理的再平衡服務。阿爾發機器人理財與臺大證券期貨暨財務工程研究中心研發的全球ETF投資組合，預計8月9日起開放給所有大衆投資。