金融壓力測試逾八家未達標 業者已提出資本改善計畫

金管會。 聯合報系資料照片

全球升息潮席捲，金管會要求全體38家本國銀行及40家全體產壽險業，以去年底財務資料做「壓力測試」的結果昨（14）日出爐，估有逾五家保險業、三家銀行業，合計逾八家金融業在最「嚴峻」情境測試下沒過關，各業者已陸續提出資本改善計劃。

銀行業壓力測試情境

業者說，因是以去年底財務資料做「加壓」測試，去年壽險業有淨值危機、產險業有防疫險風暴，財務數字未加壓就沒達標了，何論加壓過後的結果。

所謂「壓力測試」猶如金管會給金融業的模擬考，測試全體銀行在輕微和嚴重情境、及保險業在極端情境下，金融業資本適足率是否仍可維持在法定標準。

目前銀行業法定資本要求是，普通股、第一類資本、資本適足率、槓桿比都需各維持7%、8.5%、10.5%及3%；保險業是資本適足率需達法定200%、淨值比需達3%。

金管會昨公佈銀行業和保險業測試結果。其中對銀行業測試分三大情境，一是總體經濟，二是市場風險因子，含利匯率、商品，三是作業風險測試，即理專A錢、資安的加壓測試。

測試結果是，全體銀行業在最嚴重情境下，普通股、第一類資本、資本適足率、槓桿比分別爲9.33%、10.65%、12.56%及5.44%均高於法定最低標準，顯示整體銀行業在面臨嚴峻金融情勢下，仍有風險承擔能力。

但其中有三家業者在嚴重情境下未能達標，據瞭解，這三家銀行業將在年底前完成資本改善計劃後就可順利達陣。

對保險業測試情境，則分保險風險、市場風險、及產險業的氣候變遷風險三大類：一、「保險風險」是死亡率、罹病率各加壓1.5倍，測試結果是壽險和產險業整體資本適足率各爲266%及337%；淨值比是5.66%及19.6%全合規。

二、「市場風險」是國內利率走揚1%、國外利率上升1.5%、國內外股市下跌20%、及美元兌臺幣升值10%，測試結果是壽險業和產險業整體資本適足率分別是203.7%和390%，淨值比3.35%和23.6%也均合規。

三、產險業氣候變遷則新增有一次200年首見的強臺襲臺，測試結果是產險業適足率337%、淨值比20.5%仍高於法定標準。

這三大類測試結果整體保險業的適足率和淨值比，都遠低於兩年前的均值，其中更有逾五家保險業未達標，這逾五家業者都已陸續提出財業務改善計劃。

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