13F不如預期 臺指期愁容

臺指期下跌260點至15,398點。現貨部分，三大法人賣超107.86億元；而在臺指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,944口至6,827口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4,068口至8,311口。

永豐期貨指出，臺積電回測月線，終場重挫3.67％，聯電、聯發科同樣賣壓沉重，拖累大盤跌點擴大，金融類股同步拉回，國泰金、中信金跌幅均超過1％。盤面上以觀光、生技醫療類股爲撐盤要角。

電子、金融股賣壓沉重，影響臺指期拉低結算，而技術面來看，臺股收上下影線短黑K棒，失守短期均線，KD指標轉爲死亡交叉向下、MACD也轉爲負值，加上新臺幣走貶，恐對近期臺股表現造成壓抑。

羣益期貨指出，外資現貨賣超81億元，期貨淨多單縮減至8,311口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距爲6,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，買權OI增量大於賣權。

外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，臺股放量下跌，目前在新臺幣轉作貶勢下，短線臺股可以選擇權方式保守操作。

期交所於112年2月15日公告調整電子期貨契約（TE）、小型電子期貨契約（ZEF）、半導體30期貨契約（SOF）、航運期貨契約（SHF）、元大臺灣50ETF期貨契約（NYF）、電子選擇權契約（TEO）及元大臺灣50ETF選擇權契約（NYO）之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）等，所有月份保證金金額，並自112年2月16日一般交易時段結束後起實施。