傳言“量化私募中性策略、DMA爆倉” 求證：中性策略回撤但不至於爆倉

財聯社9月27日電，今天市場有消息稱，量化私募中性策略、DMA業務爆倉。對此，財聯社記者多方求證獲悉，DMA槓桿限制下，雖然今日基差從貼水變升水，中性策略回撤較多，但不至於出現爆倉。原因有二：首先，當前DMA業務槓桿較低，首先和年初4倍槓桿的DMA業務爆倉不同，目前該業務槓桿僅2倍；其次，市場上大多數中性策略用的一般是1800成分股比較多，然後用IC/IF/IM混合對衝。此外，對於後市是否會出現因平倉導致的現貨拋壓，有市場人士指出，現在屬於浮虧，立即平倉不符合邏輯，而且隨着期貨升水，多現貨、空期貨策略有套利空間。（財聯社記者 閆軍）